PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с ARB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index while ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 13.25%/yr vs 3.93%/yr for ARB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.96%.

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%

ARB

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.08%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%22.30%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.96%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between DBEF and ARB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.33

Сравнение распределения секторов DBEF и ARB

Секторы
DBEF
ARB

Финансовые услуги

24.6%
21.4%

Промышленность

19.9%
11.9%

Здравоохранение

10.5%
17.4%

Технологии

10.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.2%

Сырьевые материалы

5.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.9%

Энергетика

4.1%
0.6%

Коммунальные услуги

3.9%
3.1%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
ARB
21.4%

Промышленность

DBEF
19.9%
ARB
11.9%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
ARB
17.4%

Технологии

DBEF
10.3%
ARB
16.3%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
ARB
5.6%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
ARB
6.2%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
ARB
5.3%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
ARB
9.9%

Энергетика

DBEF
4.1%
ARB
0.6%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
ARB
3.1%

Недвижимость

DBEF
1.9%
ARB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOO
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

DBEF vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.76

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.86

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

7.43

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

21.63

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DBEF и ARB

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-5.60%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-0.69%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-2.13%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-5.60%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-0.94%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.24%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и ARB

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.29%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

2.39%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

2.90%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

4.40%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

4.40%

+11.39%

Сравнение комиссий DBEF и ARB

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и ARB

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности ARB в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and ARB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.82%) compared to ARB (1.29%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, DBEF leads with 13.25% vs 3.93% for ARB. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.25% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.42% for ARB.

DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: DWS and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.87% for ARB.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор