Сравнение DBE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DBE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.08% против 17.41% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SPMO
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DBE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DBE
SPMO
Сравнение DBE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.06 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.60 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.96 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.90 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между DBE и SPMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SPMO
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SPMO
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -30.95% | -55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.70% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -22.74% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -30.95% | -29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -7.31% | -30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -4.66% | -52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 3.60% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SPMO
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 7.22% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 12.80% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 22.77% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 19.08% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 20.09% | +7.78% |