Сравнение DBE с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
DBE и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 16.45% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 25.22%.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и HGER
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
DBE vs. HGER — Ранг доходности на риск
DBE
HGER
Сравнение DBE c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.11 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.78 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.35 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 15.38 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.90 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DBE и HGER составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и HGER
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и HGER
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -23.31% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -8.84% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -0.38% | -37.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -7.90% | -49.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 2.50% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и HGER
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 7.23% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 14.60% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 18.06% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 17.78% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 17.78% | +10.09% |