PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBE с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBE и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBE и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
DBE
Invesco DB Energy Fund
64.73%-2.17%2.96%-12.14%16.45%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 25.22%.


DBE

1 день
-2.38%
1 месяц
29.83%
С начала года
64.73%
6 месяцев
58.04%
1 год
53.26%
3 года*
17.17%
5 лет*
19.23%
10 лет*
13.08%

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Energy Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Сравнение комиссий DBE и HGER

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Доходность на риск

DBE vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBE c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBEHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.11

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.78

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

4.35

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

15.38

-9.03

DBE vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBEHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.90

-0.82

Корреляция

Корреляция между DBE и HGER составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и HGER

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HGER в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.35%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBE и HGER

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и HGER.


Загрузка...

Показатели просадок


DBEHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.69%

-23.31%

-63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-8.84%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.46%

-0.38%

-37.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.53%

-7.90%

-49.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

2.50%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и HGER

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBEHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

7.23%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

14.60%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

18.06%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.57%

17.78%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

17.78%

+10.09%