Сравнение DBE с BPH
DBE (Invesco DB Energy Fund) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. DBE is passively managed, while BPH is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBE charges 0.78%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности DBE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 0.87% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between DBE and BPH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. BPH — Ранг доходности на риск
DBE
BPH
Сравнение DBE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 9.79 | -9.70 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и BPH
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -2.35% | -84.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | 0.00% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -0.93% | -56.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 23.51% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 23.51% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 23.51% | +4.83% |
Сравнение комиссий DBE и BPH
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и BPH
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and BPH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for BPH.
They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для DBE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор