Сравнение DBE с BPH
DBE (Invesco DB Energy Fund) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. DBE is passively managed, while BPH is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBE charges 0.78%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности DBE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBE
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- 48.07%
- 6 месяцев
- 48.45%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 9.54%
BPH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | -19.44% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -10.65% |
Correlation
The correlation between DBE and BPH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. BPH — Ранг доходности на риск
DBE
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBE | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBE и BPH
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки BPH в -13.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -13.67% | -73.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.79% | -13.67% | -30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -4.41% | -52.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.93% | 25.41% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 25.41% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 25.41% | +2.97% |
Сравнение комиссий DBE и BPH
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и BPH
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности BPH в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.61% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and BPH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.56% for BPH.
DBE is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для DBE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор