Сравнение PCLPX с FFGIX
PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) and FFGIX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCLPX returned 11.69%/yr vs 13.10%/yr for FFGIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLPX charges 0.92%/yr vs 0.93%/yr for FFGIX.
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и FFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 13.10% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 36.90%
- 6 месяцев
- 35.89%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 11.69%
FFGIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 27.07%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам PCLPX и FFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 36.90% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 24.62% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
Correlation
The correlation between PCLPX and FFGIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between PCLPX and FFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLPX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск
PCLPX
FFGIX
Сравнение PCLPX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | FFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 7.08 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 25.56 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 3.20 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и FFGIX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -57.17% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -7.39% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -19.27% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -27.23% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -48.29% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.58% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.65% | -19.23% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.04% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и FFGIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.31% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 13.28% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 16.35% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 21.37% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 22.44% | +18.19% |
Сравнение комиссий PCLPX и FFGIX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и FFGIX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FFGIX в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 1.95% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.35% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
PCLPX and FFGIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLPX has higher volatility (6.97%) compared to FFGIX (4.31%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs FFGIX's -57.17%.
FFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLPX и FFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор