Сравнение PCLPX с FFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и FFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и FFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 22.84% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 13.87% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
FFGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 31.17%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и FFGIX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.
Доходность на риск
PCLPX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск
PCLPX
FFGIX
Сравнение PCLPX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | FFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.56 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.07 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.45 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 17.82 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.56 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и FFGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и FFGIX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FFGIX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 1.98% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и FFGIX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -57.17% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -14.66% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -27.23% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -48.29% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.33% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -19.41% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.84% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и FFGIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 6.10% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 13.76% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 20.50% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.53% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 22.54% | +18.07% |