PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLPX с FFGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) and FFGIX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCLPX returned 10.81%/yr vs 12.54%/yr for FFGIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLPX charges 0.92%/yr vs 0.93%/yr for FFGIX.

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.54% соответственно.

PCLPX

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.67%
С начала года
25.15%
6 месяцев
22.59%
1 год
27.44%
3 года*
13.00%
5 лет*
13.50%
10 лет*
10.81%

FFGIX

1 день
0.35%
1 месяц
-5.57%
С начала года
15.96%
6 месяцев
15.34%
1 год
36.53%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLPX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		25.15%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		15.96%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Correlation

The correlation between PCLPX and FFGIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.60

The correlation between PCLPX and FFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с PCLIXPCLPX с SRUUFPCLPX с JCRAXPCLPX с MCSFXPCLPX с RYMEXPCLPX с FFGAXPCLPX с BCSKX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BCSKXFFGIX с RYMEXFFGIX с BRCYXFFGIX с EIPCXFFGIX с DCMSXFFGIX с FIFGX

Доходность на риск

PCLPX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCLPXFFGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.12

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.76

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.12

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

14.89

-6.83

PCLPX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FFGIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FFGIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FFGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLPXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-57.17%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-8.74%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-19.27%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.23%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-48.29%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-8.42%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-19.19%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.42%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FFGIX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLPXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.40%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

13.88%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

17.03%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

21.38%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.63%

22.44%

+18.19%

Сравнение комиссий PCLPX и FFGIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FFGIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FFGIX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		2.10%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		11.31%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Часто задаваемые вопросы

PCLPX and FFGIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGIX has higher volatility (5.40%) compared to PCLPX (4.59%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs FFGIX's -57.17%.

FFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLPX и FFGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор