PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FFGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 13.87% соответственно.


PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.17%
1 год
52.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Сравнение комиссий PCLPX и FFGIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.


Доходность на риск

PCLPX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.56

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.07

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.45

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

17.82

-9.18

PCLPX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.56

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.19

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FFGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FFGIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FFGIX в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FFGIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FFGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-57.17%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.66%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.23%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-48.29%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-19.41%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.84%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FFGIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.10%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

13.76%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.50%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

21.53%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

22.54%

+18.07%