Сравнение DBCMX с PCLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBCMX и PCLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund	22.02%	6.10%	0.45%	-3.96%	13.40%	31.24%	-6.07%	4.78%	-10.65%	9.17%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.48%	5.76%	8.53%	0.69%	23.32%	43.83%	-9.18%	19.37%	-12.02%	10.86%

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.18% соответственно.

DBCMX

1 день: -1.34%

1 месяц: 10.54%

С начала года: 22.02%

6 месяцев: 25.00%

1 год: 26.40%

3 года*: 8.54%

5 лет*: 10.78%

10 лет*: 7.22%

PCLIX

1 день: -1.01%

1 месяц: 15.04%

С начала года: 29.48%

6 месяцев: 30.43%

1 год: 31.23%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 18.11%

10 лет*: 13.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с DBCMX:

DBCMX с USCI DBCMX с SPMO DBCMX с IJR DBCMX с PDBC DBCMX с DODEX DBCMX с PCLPX DBCMX с PCRIX

Часто сравнивают с PCLIX:

PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с XLE PCLIX с FGKFX PCLIX с BCD PCLIX с VEGBX PCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий DBCMX и PCLIX

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.

DBCMX

DoubleLine Strategic Commodity Fund

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

DBCMX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DBCMX	PCLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.12	1.69	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.82	2.22	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.31	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.44	2.99	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.96	8.28	+4.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBCMX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DBCMX	PCLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.12	1.69	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.95	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.33	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.17	+0.34

Корреляция

Корреляция между DBCMX и PCLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и PCLIX

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности PCLIX в 1.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund	2.49%	3.04%	2.89%	3.30%	46.88%	13.53%	0.00%	1.04%	1.21%	5.23%	0.51%	0.00%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.45%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и PCLIX

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DBCMX	PCLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.62%	-66.60%	+28.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.93%	-10.90%	+2.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.60%	-21.59%	-6.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.62%	-51.78%	+14.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.34%	-1.01%	-0.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.46%	-24.39%	+10.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.11%	3.93%	-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и PCLIX

Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DBCMX	PCLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.43%	10.48%	-4.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.03%	14.80%	-4.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.83%	18.95%	-6.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.17%	19.14%	-2.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.51%	40.53%	-26.02%

Сравнение DBCMX с PCLIX

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и PCLIX

Сравнение доходности по годам DBCMX и PCLIX

Доходность по периодам

DBCMX

PCLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DBCMX и PCLIX

Доходность на риск

DBCMX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

DBCMX

PCLIX

Сравнение DBCMX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DBCMX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и PCLIX

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и PCLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и PCLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)