Сравнение DBCMX с FFGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и FFGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и FFGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 24.06% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 17.54% | -13.44% | 17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.68% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
FFGAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 52.49%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и FFGAX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.
Доходность на риск
DBCMX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск
DBCMX
FFGAX
Сравнение DBCMX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | FFGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.63 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.14 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.63 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 18.80 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и FFGAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и FFGAX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FFGAX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.81% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и FFGAX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FFGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -57.71% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -14.67% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -27.29% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -48.61% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.31% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -20.00% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.84% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и FFGAX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) имеют волатильность 6.43% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | FFGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.16% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.76% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 20.49% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.56% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.56% | -8.05% |