Сравнение DBCMX с BRCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и BRCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и BRCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям BRCYX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.74% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и BRCYX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.
Доходность на риск
DBCMX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск
DBCMX
BRCYX
Сравнение DBCMX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | BRCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.57 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.10 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.84 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 16.14 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.57 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и BRCYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и BRCYX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и BRCYX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и BRCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -60.05% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.10% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -20.42% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -38.09% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -27.49% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.73% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и BRCYX
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.95% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 14.76% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 17.02% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.62% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.21% | +0.30% |