PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBCMX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBCMX и BRCYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям BRCYX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.74% соответственно.


DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Strategic Commodity Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий DBCMX и BRCYX

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.


Доходность на риск

DBCMX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCMXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.57

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.10

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

4.84

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

16.14

-3.18

DBCMX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCMXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.18

+0.32

Корреляция

Корреляция между DBCMX и BRCYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и BRCYX

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и BRCYX

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и BRCYX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCMXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-60.05%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.10%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-20.42%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-38.09%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-27.49%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.73%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и BRCYX

Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCMXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.95%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.76%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

17.02%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.62%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

14.21%

+0.30%