Сравнение DBC с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DBC и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBC и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.02% против 17.98% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и PPA
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DBC vs. PPA — Ранг доходности на риск
DBC
PPA
Сравнение DBC c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.09 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.80 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.37 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 13.40 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.09 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между DBC и PPA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и PPA
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и PPA
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -57.37% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -13.71% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -18.37% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -43.92% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -8.56% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -9.19% | -37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.45% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и PPA
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.57% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 15.14% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 21.75% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.22% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.48% | -2.76% |