PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.10%/yr vs 17.38%/yr for PPA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности DBC и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.10% против 17.38% соответственно.

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between DBC and PPA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.27

The correlation between DBC and PPA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и PPA

Секторы
DBC
PPA

Финансовые услуги

91.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBC
91.5%
PPA

-

Сырьевые материалы

DBC

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

DBC

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

DBC

-

PPA

-

Энергетика

DBC

-

PPA

-

Здравоохранение

DBC

-

PPA

-

Промышленность

DBC

-

PPA
90.1%

Недвижимость

DBC

-

PPA

-

Технологии

DBC

-

PPA
9.8%

Коммунальные услуги

DBC

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

DBC vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.40

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.05

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

1.95

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

5.68

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.40

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.66

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DBC и PPA

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-57.37%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-13.71%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-15.24%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-18.37%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-43.92%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-8.40%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-9.18%

-37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.69%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и PPA

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 6.45% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.73%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.95%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

19.03%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.49%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

20.64%

-2.83%

Сравнение комиссий DBC и PPA

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и PPA

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DBC and PPA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs 9.10% for DBC. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.39% for PPA.

DBC is categorized as Commodities, while PPA is Aerospace & Defense. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.58% for PPA.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор