PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%-2.94%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий DBC и ISCMF

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Доходность на риск

DBC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.79

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.44

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.36

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

5.25

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

12.35

-4.92

DBC vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между DBC и ISCMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и ISCMF

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и ISCMF

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и ISCMF.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-25.42%

-50.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-5.69%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-2.55%

-23.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-13.97%

-32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.42%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и ISCMF

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 8.30%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

9.72%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.72%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

14.05%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

14.05%

+3.67%