PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBB returned 8.22%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности DBB и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%11.89%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between DBB and QQQM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between DBB and QQQM shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBB и QQQM

Секторы
DBB
QQQM

Финансовые услуги

98.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DBB
98.8%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

DBB

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

DBB

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

DBB

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

DBB

-

QQQM
7.7%

Энергетика

DBB

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

DBB

-

QQQM
4.2%

Промышленность

DBB

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

DBB

-

QQQM
0.1%

Технологии

DBB

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

DBB

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

DBB vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.65

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.46

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.53

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

13.52

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.85

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DBB и QQQM

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-35.04%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.96%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-22.70%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-35.04%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.20%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-8.25%

-22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.11%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и QQQM

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.48%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.05%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

15.91%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.24%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

22.12%

-3.65%

Сравнение комиссий DBB и QQQM

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и QQQM

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBB and QQQM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBB has higher volatility (5.85%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 8.22% for DBB. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

DBB has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.41% for QQQM.

DBB is categorized as Metals, while QQQM is Nasdaq-100. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор