Сравнение DBB с QQQM
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBB returned 7.44%/yr vs 16.11%/yr for QQQM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности DBB и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.48%.
DBB
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.59%
QQQM
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBB и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.67% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 11.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.48% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between DBB and QQQM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between DBB and QQQM shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. QQQM — Ранг доходности на риск
DBB
QQQM
Сравнение DBB c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 10.88 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и QQQM
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -35.04% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.96% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -22.70% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -35.04% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -4.24% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -8.20% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и QQQM
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.98%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.00% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 14.43% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.85% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.53% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 22.30% | -3.79% |
Сравнение комиссий DBB и QQQM
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и QQQM
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.45% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and QQQM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (9.00%) compared to DBB (5.98%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.11% vs 7.44% for DBB. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.11% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.44% for QQQM.
DBB is categorized as Metals, while QQQM is Nasdaq-100. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBB и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор