PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с ILIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, DBB returned 43.74% vs 181.76% for ILIT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.

Доходность

Сравнение доходности DBB и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 25.82%.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и ILIT

2026 (YTD)202520242023
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%9.35%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%

Correlation

The correlation between DBB and ILIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DBB и ILIT

Секторы
DBB
ILIT

Финансовые услуги

98.8%

-

Сырьевые материалы

-

81.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBB
98.8%
ILIT

-

Сырьевые материалы

DBB

-

ILIT
81.9%

Коммуникационные услуги

DBB

-

ILIT

-

Потребительский циклический сектор

DBB

-

ILIT
3.8%

Потребительский защитный сектор

DBB

-

ILIT

-

Энергетика

DBB

-

ILIT

-

Здравоохранение

DBB

-

ILIT

-

Промышленность

DBB

-

ILIT
6.4%

Недвижимость

DBB

-

ILIT

-

Технологии

DBB

-

ILIT
4.9%

Коммунальные услуги

DBB

-

ILIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB

Доходность на риск

DBB vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.74

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.84

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

8.00

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

22.21

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа ILIT равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.74

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DBB и ILIT

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-73.69%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-22.86%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-17.69%

+16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-45.87%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

8.22%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и ILIT

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.85%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

11.95%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

33.28%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

48.97%

-30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

41.58%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

41.58%

-23.11%

Сравнение комиссий DBB и ILIT

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и ILIT

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности ILIT в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBB and ILIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs ILIT's -73.69%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 43.74% for DBB. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

DBB has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.81% for ILIT.

DBB is categorized as Metals, while ILIT is Energy Equities. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.47% for ILIT.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор