Сравнение DBB с ILIT
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBB returned 16.31%/yr vs -6.55%/yr for ILIT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности DBB и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 15.18%.
DBB
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.59%
ILIT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 147.87%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBB и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.67% | 25.01% | 7.90% | 7.21% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 15.18% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
Correlation
The correlation between DBB and ILIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. ILIT — Ранг доходности на риск
DBB
ILIT
Сравнение DBB c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | ILIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 5.58 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 15.54 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и ILIT
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -73.69% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -26.68% | +15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -73.69% | +57.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -24.65% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -45.39% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 9.55% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и ILIT
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.98%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 15.14% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 35.33% | -19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 50.74% | -32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 42.02% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 42.02% | -23.51% |
Сравнение комиссий DBB и ILIT
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и ILIT
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности ILIT в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.45% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.79% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and ILIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (15.14%) compared to DBB (5.98%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs ILIT's -73.69%.
On 3-year performance, DBB leads with 16.31% vs -6.55% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBB has performed better with a 16.31% return vs -6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.79% for ILIT.
DBB is categorized as Metals, while ILIT is Lithium & Battery Metals. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.47% for ILIT.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBB и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор