Сравнение DBB с BDVG
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. DBB is passively managed, while BDVG is actively managed. Over the past year, DBB returned 31.53% vs 22.84% for BDVG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.
Доходность
Сравнение доходности DBB и BDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 12.77%.
DBB
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.59%
BDVG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBB и BDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.67% | 25.01% | 7.90% | 10.77% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 12.77% | 13.81% | 11.75% | 3.42% |
Correlation
The correlation between DBB and BDVG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. BDVG — Ранг доходности на риск
DBB
BDVG
Сравнение DBB c BDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | BDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.43 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 13.03 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и BDVG
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и BDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -14.46% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -6.70% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -0.95% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -2.32% | -28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.76% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и BDVG
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.78% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 7.77% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 10.08% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 11.95% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 11.95% | +6.56% |
Сравнение комиссий DBB и BDVG
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и BDVG
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности BDVG в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.52% | 1.75% | 1.69% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.45% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and BDVG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBB has higher volatility (5.98%) compared to BDVG (3.78%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs BDVG's -14.46%.
On 1-year performance, DBB leads with 31.53% vs 22.84% for BDVG. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBB has performed better with a 31.53% return vs 22.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.52% for BDVG.
DBB is categorized as Metals, while BDVG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and iMGP. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.55% for BDVG.
BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBB и BDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор