Сравнение DBB с BDVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG).
DBB и BDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DBB и BDVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и BDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 9.60% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 2.25% | 13.81% | 11.75% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у BDVG с доходностью 2.25%.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
BDVG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и BDVG
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.
Доходность на риск
DBB vs. BDVG — Ранг доходности на риск
DBB
BDVG
Сравнение DBB c BDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | BDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.31 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.23 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.84 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.95 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между DBB и BDVG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и BDVG
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности BDVG в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.67% | 1.75% | 1.69% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и BDVG
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и BDVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -14.46% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.75% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -4.92% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -2.41% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.48% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и BDVG
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.48% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 7.27% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 14.70% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 11.99% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.99% | +6.47% |