PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с BDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с BDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. DBB is passively managed, while BDVG is actively managed. Over the past year, DBB returned 43.74% vs 23.93% for BDVG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.

Доходность

Сравнение доходности DBB и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у BDVG с доходностью 12.71%.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и BDVG

2026 (YTD)202520242023
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%9.60%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%

Correlation

The correlation between DBB and BDVG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов DBB и BDVG

Секторы
DBB
BDVG

Финансовые услуги

98.8%
17.0%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

11.6%

Энергетика

-

10.5%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

18.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

18.2%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

DBB
98.8%
BDVG
17.0%

Сырьевые материалы

DBB

-

BDVG
3.7%

Коммуникационные услуги

DBB

-

BDVG
0.6%

Потребительский циклический сектор

DBB

-

BDVG
6.2%

Потребительский защитный сектор

DBB

-

BDVG
11.6%

Энергетика

DBB

-

BDVG
10.5%

Здравоохранение

DBB

-

BDVG
9.8%

Промышленность

DBB

-

BDVG
18.6%

Недвижимость

DBB

-

BDVG
1.3%

Технологии

DBB

-

BDVG
18.2%

Коммунальные услуги

DBB

-

BDVG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi

Доходность на риск

DBB vs. BDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBBDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.42

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.50

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.59

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

13.81

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. BDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDVG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и BDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBBDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.21

-1.13

Просадки

Сравнение просадок DBB и BDVG

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и BDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBBDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-14.46%

-45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-6.70%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.40%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-2.35%

-28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.74%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и BDVG

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBBDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.19%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

7.52%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

9.96%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

11.95%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

11.95%

+6.52%

Сравнение комиссий DBB и BDVG

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и BDVG

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности BDVG в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Часто задаваемые вопросы

DBB and BDVG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBB has higher volatility (5.85%) compared to BDVG (3.19%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs BDVG's -14.46%.

On 1-year performance, DBB leads with 43.74% vs 23.93% for BDVG. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBB has performed better with a 43.74% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

DBB has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.52% for BDVG.

DBB is categorized as Metals, while BDVG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and iMGP. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.55% for BDVG.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и BDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор