PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBAW с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DBAW is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, DBAW returned 30.55% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

DBAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
9.65%
С начала года
14.93%
1 год
30.55%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.03%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		14.93%26.47%14.35%4.53%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between DBAW and JIVE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between DBAW and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и JIVE

Секторы
DBAW
JIVE

Финансовые услуги

23.2%
37.6%

Технологии

22.4%
11.7%

Промышленность

14.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.2%

Сырьевые материалы

6.9%
5.7%

Здравоохранение

6.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.2%

Энергетика

4.8%
10.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
JIVE
37.6%

Технологии

DBAW
22.4%
JIVE
11.7%

Промышленность

DBAW
14.3%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
JIVE
5.7%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
JIVE
4.2%

Энергетика

DBAW
4.8%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
JIVE
2.4%

Недвижимость

DBAW
1.4%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

DBAW vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.53

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.35

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.62

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

13.60

-0.36

DBAW vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и JIVE

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-13.79%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.57%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.47%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.95%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.81%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и JIVE

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.14%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

13.17%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.13%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.09%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.09%

+0.10%

Сравнение комиссий DBAW и JIVE

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и JIVE

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.71%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and JIVE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (5.02%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 30.55% for DBAW. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 30.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.71% for DBAW.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор