Сравнение DBAW с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
DBAW и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBAW и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 4.88% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.38% | 18.79% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.93% соответственно.
DBAW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.56%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и EFA
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
DBAW vs. EFA — Ранг доходности на риск
DBAW
EFA
Сравнение DBAW c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBAW | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.40 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.99 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.19 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 8.30 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBAW | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DBAW и EFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и EFA
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.65% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и EFA
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBAW | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -61.04% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.42% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -29.53% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -34.19% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -6.67% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -12.00% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.01% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и EFA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBAW | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.51% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.21% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 17.74% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.32% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.20% | -1.96% |