Сравнение DBALX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 0.43% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.62% против 10.54% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.62%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и TSAIX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
DBALX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
DBALX
TSAIX
Сравнение DBALX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 4.80 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и TSAIX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.25% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и TSAIX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -34.58% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -11.72% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -28.28% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -34.58% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -10.28% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.96% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.77% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и TSAIX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.21%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 5.29% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 9.81% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 17.09% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 16.15% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 17.59% | -7.66% |