Сравнение DBA с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DBA и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 4.40% против 17.98% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и PPA
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DBA vs. PPA — Ранг доходности на риск
DBA
PPA
Сравнение DBA c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.09 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.80 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.37 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 13.40 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.09 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.66 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DBA и PPA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и PPA
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и PPA
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -57.37% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -13.71% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -18.37% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -43.92% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -8.56% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -9.19% | -32.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.45% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и PPA
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.57% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 15.14% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 21.75% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 18.22% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 20.48% | -7.35% |