PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с FLUD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. DBA is passively managed, while FLUD is actively managed. Over the past 5 years, DBA returned 9.73%/yr vs 3.62%/yr for FLUD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DBA charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.

Доходность

Сравнение доходности DBA и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.48%.

DBA

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.51%
1 год
2.80%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.73%
10 лет*
3.35%

FLUD

1 день
-0.05%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.56%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и FLUD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.58%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%18.16%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.48%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%

Correlation

The correlation between DBA and FLUD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

-0.03

The correlation between DBA and FLUD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBA и FLUD

Секторы
DBA
FLUD

Здравоохранение

16.8%
1.1%

Промышленность

15.2%
2.3%

Финансовые услуги

13.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
1.9%

Сырьевые материалы

10.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

8.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
0.9%

Технологии

6.3%
0.1%

Энергетика

5.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.9%
0.2%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Здравоохранение

DBA
16.8%
FLUD
1.1%

Промышленность

DBA
15.2%
FLUD
2.3%

Финансовые услуги

DBA
13.7%
FLUD
13.9%

Потребительский циклический сектор

DBA
11.8%
FLUD
1.9%

Сырьевые материалы

DBA
10.7%
FLUD
0.9%

Потребительский защитный сектор

DBA
8.8%
FLUD
0.5%

Коммуникационные услуги

DBA
7.4%
FLUD
0.9%

Технологии

DBA
6.3%
FLUD
0.1%

Энергетика

DBA
5.3%
FLUD
0.1%

Коммунальные услуги

DBA
2.9%
FLUD
0.2%

Недвижимость

DBA
1.1%
FLUD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Franklin Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOI

Доходность на риск

DBA vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.73

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
4.38

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

10.48

-10.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

41.70

-41.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.73

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

2.72

-2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

2.58

-2.50

Просадки

Сравнение просадок DBA и FLUD

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FLUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-1.66%

-66.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-0.44%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-0.59%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-1.66%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.37%

-0.05%

-26.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.10%

-0.24%

-40.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.11%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и FLUD

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.34%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

0.74%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

1.68%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

1.34%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

1.26%

+11.83%

Сравнение комиссий DBA и FLUD

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и FLUD

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FLUD в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.42%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBA and FLUD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (4.15%) compared to FLUD (0.34%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs FLUD's -1.66%.

On 5-year performance, DBA leads with 9.73% vs 3.62% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBA has performed better with a 9.73% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.42% for DBA.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.15% for FLUD.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор