Сравнение DBA с ECO
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock. Over the past year, DBA returned 11.53% vs 162.96% for ECO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBA и ECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 71.35%.
DBA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 1.55%
ECO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 46.57%
- С начала года
- 71.35%
- 1 год
- 162.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.45%
Сравнение доходности по годам DBA и ECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 9.80% | -0.56% | 33.45% | 0.04% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 71.35% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
Correlation
The correlation between DBA and ECO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. ECO — Ранг доходности на риск
DBA
ECO
Сравнение DBA c ECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | ECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 9.28 | -7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 25.97 | -23.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBA и ECO
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и ECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -46.15% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -17.66% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -4.46% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.00% | -14.78% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 6.30% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и ECO
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.33%, в то время как у Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 15.89% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 31.06% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 41.78% | -30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 42.31% | -28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 42.31% | -29.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и ECO
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ECO в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.26% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 9.22% | 6.26% | 15.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and ECO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECO has higher volatility (15.89%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs ECO's -46.15%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и ECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор