PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с COW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с COW.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBA returned 3.63%/yr vs 7.26%/yr for COW.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.88%/yr vs 0.72%/yr for COW.TO.

Доходность

Сравнение доходности DBA и COW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBA торгуется в USD, в то время как COW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у COW.TO с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям COW.TO по среднегодовой доходности: 3.63% против 7.26% соответственно.

DBA

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.55%
1 год
4.67%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.04%
10 лет*
3.63%

COW.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
5.26%
1 год
-1.57%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.95%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и COW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.08%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		9.46%0.24%-2.62%-6.38%5.91%19.15%14.49%31.45%-20.82%23.25%

Correlation

The correlation between DBA and COW.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г.

0.22

The correlation between DBA and COW.TO shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

iShares Global Agriculture Index ETF

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с VOOCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с ZWC.TOCOW.TO с XUS.TO

Доходность на риск

DBA vs. COW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c COW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBACOW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.09

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.02

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.12

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

-0.26

+1.44

DBA vs. COW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа COW.TO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и COW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBA и COW.TO

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки COW.TO в -64.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и COW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBACOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-64.63%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.60%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-15.40%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-34.83%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-46.79%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-22.30%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.06%

-17.26%

-23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

5.99%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и COW.TO

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.62%, в то время как у iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBACOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.32%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

13.04%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

16.76%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

19.86%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

22.73%

-9.69%

Сравнение комиссий DBA и COW.TO

DBA берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии COW.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и COW.TO

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности COW.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.17%2.46%1.43%1.62%2.01%0.69%1.13%1.13%1.18%0.63%1.21%1.96%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.44%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBA and COW.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COW.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COW.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while COW.TO is Large Cap Blend Equities. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.88% for DBA and 0.72% for COW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и COW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор