Сравнение COW.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
COW.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COW.TO или XUS.TO.
Основные характеристики
| COW.TO | XUS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.52% | 14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 4.91% | 28.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | 14.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.51% | 14.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 15.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 3.06 |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 10.02% |
| Макс. просадка | -55.00% | -27.23% |
| Current Drawdown | -21.70% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между COW.TO и XUS.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и XUS.TO
С начала года, COW.TO показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 8.55% против 15.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COW.TO и XUS.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COW.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XUS.TO в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 1.58% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% | 0.97% | 1.45% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.06% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и XUS.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и XUS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 2.94%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.