PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с CMOD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBA returned 9.33%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности DBA и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.

DBA

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.51%
1 год
0.65%
3 года*
11.58%
5 лет*
9.33%
10 лет*
3.01%

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		2.82%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-7.77%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%

Correlation

The correlation between DBA and CMOD.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DBA и CMOD.L

Секторы
DBA
CMOD.L

Здравоохранение

16.8%

-

Промышленность

15.2%

-

Финансовые услуги

13.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.9%

Сырьевые материалы

10.7%
35.8%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
12.3%

Технологии

6.3%
5.6%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.1%
5.8%

Здравоохранение

DBA
16.8%
CMOD.L

-

Промышленность

DBA
15.2%
CMOD.L

-

Финансовые услуги

DBA
13.7%
CMOD.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

DBA
11.8%
CMOD.L
12.9%

Сырьевые материалы

DBA
10.7%
CMOD.L
35.8%

Потребительский защитный сектор

DBA
8.8%
CMOD.L
9.7%

Коммуникационные услуги

DBA
7.4%
CMOD.L
12.3%

Технологии

DBA
6.3%
CMOD.L
5.6%

Энергетика

DBA
5.3%
CMOD.L

-

Коммунальные услуги

DBA
2.9%
CMOD.L

-

Недвижимость

DBA
1.1%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L

Доходность на риск

DBA vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBACMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.73

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
2.23

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.07

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

8.68

-8.52

DBA vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CMOD.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBA и CMOD.L

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBACMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-33.16%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.59%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-11.65%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-26.86%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-9.59%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-12.24%

-28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.40%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и CMOD.L

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.33%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBACMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.36%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

15.04%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

16.99%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

16.61%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

14.68%

-1.61%

Сравнение комиссий DBA и CMOD.L

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и CMOD.L

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.48%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Часто задаваемые вопросы

DBA and CMOD.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while CMOD.L is Commodities. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор