Сравнение DB с PRU
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 9.04%/yr for PRU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DB и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DB превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.04% соответственно.
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам DB и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between DB and PRU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between DB and PRU has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DB:
€4.47
PRU:
$9.85
DB:
6.45
PRU:
11.01
DB:
0.11
PRU:
0.46
DB:
0.86
PRU:
0.80
DB:
€53.12B
PRU:
$47.43B
DB:
€30.48B
PRU:
$14.72B
DB:
€9.93B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. PRU — Ранг доходности на риск
DB
PRU
Сравнение DB c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.42 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 0.92 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB и PRU
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -88.53% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -21.46% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -25.66% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -33.11% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -65.89% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -9.47% | -53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -18.31% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 9.90% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и PRU
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 6.05% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 17.48% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 22.66% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 25.83% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 31.83% | +8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и PRU
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DB and PRU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs PRU's -88.53%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор