PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB с MORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DB с MORN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 8.88%/yr for MORN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DB и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -18.94%. За последние 10 лет акции DB превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 11.76% против 8.88% соответственно.

DB

1 день
3.42%
1 месяц
8.36%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.47%
1 год
22.34%
3 года*
50.89%
5 лет*
22.12%
10 лет*
11.76%

MORN

1 день
-1.09%
1 месяц
5.41%
С начала года
-18.94%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-42.15%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DB и MORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-10.46%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%18.96%
MORN
Morningstar, Inc.		-18.94%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%

Correlation

The correlation between DB and MORN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г.

0.34

Over the past year, the correlation between DB and MORN has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

DB:

€4.47

MORN:

$9.74

Коэффициент P/E

DB:

6.45

MORN:

17.99

Коэффициент PEG

DB:

0.11

MORN:

0.36

Коэффициент P/S

DB:

0.86

MORN:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

DB:

€53.12B

MORN:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

€30.48B

MORN:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

DB:

€9.93B

MORN:

$743.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Morningstar, Inc.

Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с BBVADB с CBK.DEDB с VOODB с SPY
Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с SCHDMORN с FTEC

Доходность на риск

DB vs. MORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг доходности на риск DB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-1.22

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.80

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.77

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.83

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-1.28

+3.05

DB vs. MORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MORN равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и MORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DB и MORN

Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и MORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-67.92%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-50.65%

+20.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-56.70%

+27.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.19%

-56.70%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-56.70%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.98%

-50.59%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.67%

-18.36%

-35.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

33.06%

-20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DB и MORN

Текущая волатильность для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) составляет 11.24%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что DB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

13.64%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

31.02%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

34.60%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

30.76%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

27.78%

+12.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и MORN

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MORN в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		3.50%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%
MORN
Morningstar, Inc.		1.09%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
644.80M
(DB) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DB значения в EUR, MORN значения в USD

Сравнение рентабельности DB и MORN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Morningstar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
53.3%
63.0%
Активы портфеля
DB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

MORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

DB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

MORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

DB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

MORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

DB and MORN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (13.64%) compared to DB (11.24%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs MORN's -67.92%.

DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DB и MORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор