Сравнение DB с C
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DB и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям C по среднегодовой доходности: 11.76% против 16.22% соответственно.
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам DB и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between DB and C is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.52 |
The correlation between DB and C shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DB:
€4.47
C:
$8.65
DB:
6.45
C:
16.17
DB:
0.86
C:
1.51
DB:
€53.12B
C:
$171.19B
DB:
€30.48B
C:
$77.85B
DB:
€9.93B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. C — Ранг доходности на риск
DB
C
Сравнение DB c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 5.64 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 16.25 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB и C
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -98.00% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -14.76% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -31.31% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -44.53% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -56.51% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -62.68% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -43.51% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 5.12% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и C
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 8.30% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 23.09% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 28.37% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 29.20% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 33.23% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и C
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и C
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
DB and C have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор