PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DB с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 15.27%/yr for ALL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DB и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.27% соответственно.

DB

1 день
3.42%
1 месяц
8.36%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.47%
1 год
22.34%
3 года*
50.89%
5 лет*
22.12%
10 лет*
11.76%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DB и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-10.46%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%18.96%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between DB and ALL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г.

0.37

The correlation between DB and ALL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DB:

€4.47

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

DB:

6.45

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

DB:

0.11

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

DB:

0.86

ALL:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

DB:

€53.12B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB:

€30.48B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

DB:

€9.93B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с BBVADB с CBK.DEDB с VOODB с SPY
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

DB vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB
Ранг доходности на риск DB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.55

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.90

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.13

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

2.90

-1.12

DB vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALL равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DB и ALL

Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-77.03%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-11.48%

-18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-14.11%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.19%

-27.35%

-26.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-41.39%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.98%

-0.79%

-62.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.67%

-16.43%

-37.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

4.46%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DB и ALL

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

8.80%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

17.29%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

23.73%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

25.46%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

24.95%

+15.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB и ALL

Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		3.50%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
15.29B
16.94B
(DB) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DB значения в EUR, ALL значения в USD

Сравнение рентабельности DB и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Bank Aktiengesellschaft и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
53.3%
0
Активы портфеля
DB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

DB and ALL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DB has higher volatility (11.24%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs ALL's -77.03%.

DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DB и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор