Сравнение DAVPX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DAVPX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAVPX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | -6.18% | 10.73% | 17.50% | 28.98% | -20.01% | 22.90% | 13.78% | 32.89% | -9.23% | 19.86% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.71% соответственно.
DAVPX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.70%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAVPX и PROVX
DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
DAVPX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
DAVPX
PROVX
Сравнение DAVPX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVPX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.81 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DAVPX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVPX и PROVX
Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | 4.70% | 4.43% | 2.94% | 6.31% | 4.71% | 8.10% | 1.16% | 2.24% | 1.30% | 2.48% | 3.37% | 3.97% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок DAVPX и PROVX
Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAVPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -57.65% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.54% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -27.48% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -27.48% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -10.07% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -13.23% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.29% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVPX и PROVX
Davenport Core Fund (DAVPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAVPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.20% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.81% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 14.60% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.59% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.12% | +1.70% |