Сравнение DAVPX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DAVPX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAVPX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | -6.18% | 10.73% | 17.50% | 28.98% | -20.01% | 22.90% | 13.78% | 32.89% | -9.23% | 19.86% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.70% против 15.31% соответственно.
DAVPX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.70%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAVPX и MRFOX
DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
DAVPX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
DAVPX
MRFOX
Сравнение DAVPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVPX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.68 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 1.75 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVPX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DAVPX и MRFOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVPX и MRFOX
Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | 4.70% | 4.43% | 2.94% | 6.31% | 4.71% | 8.10% | 1.16% | 2.24% | 1.30% | 2.48% | 3.37% | 3.97% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAVPX и MRFOX
Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAVPX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -29.10% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -7.09% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -12.98% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -29.10% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -5.32% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -2.37% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.77% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVPX и MRFOX
Davenport Core Fund (DAVPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAVPX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.04% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.08% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 11.83% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.04% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 14.29% | +3.53% |