PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVPX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAVPX с MEIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAVPX (Davenport Core Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DAVPX returned 11.94%/yr vs 13.94%/yr for MEIFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DAVPX charges 0.86%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.94% против 13.94% соответственно.

DAVPX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.60%
С начала года
6.88%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.51%
3 года*
17.70%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.94%

MEIFX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.82%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.95%
3 года*
11.19%
5 лет*
6.14%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAVPX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAVPX
Davenport Core Fund		6.88%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%19.86%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		3.82%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Correlation

The correlation between DAVPX and MEIFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DAVPX and MEIFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с AGTHXDAVPX с FAGAXDAVPX с SCHBDAVPX с VOODAVPX с DVIPXDAVPX с DEOPXDAVPX с FDVV
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ADXMEIFX с ITHAXMEIFX с USGLXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFX

Доходность на риск

DAVPX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVPX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVPXMEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.84

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.24

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.64

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

5.25

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVPX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVPXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.84

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и MEIFX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и MEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAVPXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-54.37%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-4.80%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-19.30%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-23.54%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-28.67%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.32%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.72%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.48%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и MEIFX

Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 2.61%, в то время как у Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAVPXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.46%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

9.39%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.92%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.95%

-0.13%

Сравнение комиссий DAVPX и MEIFX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и MEIFX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MEIFX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVPX
Davenport Core Fund		4.13%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.98%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

DAVPX and MEIFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIFX has higher volatility (2.85%) compared to DAVPX (2.61%). In terms of maximum drawdown, DAVPX dropped -51.80% vs MEIFX's -54.37%.

DAVPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAVPX и MEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор