PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVPX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVPX с CHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Chase Growth Fund (CHASX).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVPX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%19.86%
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 10.70% против 17.46% соответственно.

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с SCHBDAVPX с AGTHXDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DVIPX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий DAVPX и CHASX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
DAVPX
Davenport Core Fund

Доходность на риск

DAVPX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVPX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVPXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.53

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.10

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.66

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

11.05

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVPX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVPXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.53

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между DAVPX и CHASX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и CHASX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CHASX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и CHASX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVPXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-45.94%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.13%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-24.63%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-30.40%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-6.50%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.20%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и CHASX

Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 4.85%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVPXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.58%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.99%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

20.96%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

20.08%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

19.76%

-1.94%