Сравнение DAVPX с BLUEX
DAVPX (Davenport Core Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DAVPX returned 12.11%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DAVPX charges 0.86%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности DAVPX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVPX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции DAVPX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.75% соответственно.
DAVPX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 12.11%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам DAVPX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | 4.19% | 10.73% | 17.50% | 28.98% | -20.01% | 22.90% | 13.78% | 32.89% | -9.23% | 19.86% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between DAVPX and BLUEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between DAVPX and BLUEX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVPX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
DAVPX
BLUEX
Сравнение DAVPX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVPX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.55 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.26 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVPX и BLUEX
Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -54.27% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.19% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -12.19% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -21.87% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -29.06% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -8.72% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -13.36% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.26% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVPX и BLUEX
Davenport Core Fund (DAVPX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.01% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.33% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 10.48% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 10.72% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.57% | +1.24% |
Сравнение комиссий DAVPX и BLUEX
DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVPX и BLUEX
Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
DAVPX Davenport Core Fund | 5.18% | 4.43% | 2.94% | 6.31% | 4.71% | 8.10% | 1.16% | 2.24% | 1.30% | 2.48% | 3.37% | 3.97% |
Часто задаваемые вопросы
DAVPX and BLUEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVPX has higher volatility (4.56%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, DAVPX dropped -51.80% vs BLUEX's -54.27%.
DAVPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVPX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор