PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endava plc (DAVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endava plc (DAVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DAVA
Endava plc		-30.06%-79.55%-60.31%1.76%-54.44%118.79%64.70%92.96%-4.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, DAVA показывает доходность -30.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DAVA

1 день
0.00%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-30.06%
6 месяцев
-52.63%
1 год
-76.94%
3 года*
-59.63%
5 лет*
-44.55%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endava plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DAVA:
DAVA с OMCDAVA с VGTDAVA с SPYDAVA с SCHX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DAVA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVA
Ранг доходности на риск DAVA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endava plc (DAVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

1.01

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.87

1.53

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.55

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

7.31

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVA на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.01

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.71

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.83

-1.21

Корреляция

Корреляция между DAVA и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVA и VOO

DAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVA
Endava plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DAVA и VOO

Максимальная просадка DAVA за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-33.99%

-63.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.81%

-11.98%

-67.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.45%

-24.52%

-72.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.40%

-5.55%

-91.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.46%

-3.72%

-38.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.93%

2.55%

+52.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVA и VOO

Endava plc (DAVA) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

5.34%

+11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.81%

9.47%

+39.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.76%

18.11%

+55.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.73%

16.82%

+40.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.46%

17.99%

+36.47%