PortfoliosLab logo
Сравнение DAVA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAVA и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DAVA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endava plc (DAVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVA:

-0.62

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

DAVA:

-0.97

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

DAVA:

0.89

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

DAVA:

-0.39

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

DAVA:

-1.53

SPY:

2.92

Индекс Язвы

DAVA:

23.07%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

DAVA:

47.79%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

DAVA:

-90.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DAVA:

-87.36%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, DAVA показывает доходность -30.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%.


DAVA

С начала года

-30.42%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-29.49%

5 лет

-13.20%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAVA
Ранг риск-скорректированной доходности DAVA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endava plc (DAVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DAVA на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVA и SPY

DAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAVA
Endava plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DAVA и SPY

Максимальная просадка DAVA за все время составила -90.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAVA и SPY

Endava plc (DAVA) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что DAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...