PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endava plc (DAVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endava plc (DAVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVA и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DAVA
Endava plc		-30.06%-79.55%-60.31%1.76%-54.44%118.79%64.70%92.96%-4.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, DAVA показывает доходность -30.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DAVA

1 день
0.00%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-30.06%
6 месяцев
-52.63%
1 год
-76.94%
3 года*
-59.63%
5 лет*
-44.55%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endava plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DAVA:
DAVA с OMCDAVA с VGTDAVA с VOODAVA с SCHX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DAVA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVA
Ранг доходности на риск DAVA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endava plc (DAVA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

0.96

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.87

1.49

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.53

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

7.27

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVA на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.96

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.70

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.56

-0.94

Корреляция

Корреляция между DAVA и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVA и SPY

DAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVA
Endava plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DAVA и SPY

Максимальная просадка DAVA за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-55.19%

-42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.81%

-12.05%

-67.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.45%

-24.50%

-72.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.40%

-5.53%

-91.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.46%

-9.09%

-33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.93%

2.54%

+52.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVA и SPY

Endava plc (DAVA) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

5.35%

+11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.81%

9.50%

+39.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.76%

19.06%

+54.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.73%

17.06%

+40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.46%

17.92%

+36.54%