Сравнение DAVA с OMC
DAVA (Endava plc) and OMC (Omnicom Group Inc.) are both stocks. DAVA operates in Software - Infrastructure (Technology), while OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, DAVA returned -53.06%/yr vs 1.80%/yr for OMC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVA и OMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVA показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у OMC с доходностью -7.18%.
DAVA
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -58.70%
- 6 месяцев
- -60.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -62.11%
- 5 лет*
- -53.06%
- 10 лет*
- —
OMC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- -4.71%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам DAVA и OMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVA Endava plc | -58.70% | -79.55% | -60.31% | 1.76% | -54.44% | 118.79% | 64.70% | 92.96% | -3.40% |
OMC Omnicom Group Inc. | -7.18% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 8.19% |
Correlation
The correlation between DAVA and OMC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between DAVA and OMC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAVA:
-£7.66
OMC:
$0.51
DAVA:
0.15
OMC:
0.55
DAVA:
£729.10M
OMC:
$19.82B
DAVA:
£148.10M
OMC:
$3.45B
DAVA:
£34.71M
OMC:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVA vs. OMC — Ранг доходности на риск
DAVA
OMC
Сравнение DAVA c OMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endava plc (DAVA) и Omnicom Group Inc. (OMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVA | OMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.08 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.45 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.99 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVA и OMC
Максимальная просадка DAVA за все время составила -98.47%, что больше максимальной просадки OMC в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVA и OMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVA | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.47% | -61.22% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.39% | -17.85% | -65.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.74% | -33.30% | -63.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.47% | -33.30% | -65.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.47% | -25.68% | -72.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -12.94% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 8.14% | +48.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVA и OMC
Endava plc (DAVA) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Omnicom Group Inc. (OMC) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что DAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVA | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 10.08% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 27.32% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 34.96% | +33.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 28.83% | +30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 28.77% | +26.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVA и OMC
DAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVA Endava plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMC Omnicom Group Inc. | 4.22% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVA и OMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endava plc и Omnicom Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DAVA and OMC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVA has higher volatility (18.51%) compared to OMC (10.08%). In terms of maximum drawdown, DAVA dropped -98.47% vs OMC's -61.22%.
OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVA и OMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор