PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVA с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVA с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endava plc (DAVA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVA и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endava plc (DAVA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVA и SCHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DAVA
Endava plc		-30.06%-79.55%-60.31%1.76%-54.44%118.79%64.70%92.96%-4.17%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, DAVA показывает доходность -30.06%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

DAVA

1 день
0.00%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-30.06%
6 месяцев
-52.63%
1 год
-76.94%
3 года*
-59.63%
5 лет*
-44.55%
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endava plc

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DAVA:
DAVA с OMCDAVA с VGTDAVA с VOODAVA с SPY
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Доходность на риск

DAVA vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVA
Ранг доходности на риск DAVA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVA c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endava plc (DAVA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVASCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

0.98

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.87

1.50

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.51

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

7.02

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVA vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVA на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVA и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVASCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.98

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.66

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.80

-1.18

Корреляция

Корреляция между DAVA и SCHX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVA и SCHX

DAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVA
Endava plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DAVA и SCHX

Максимальная просадка DAVA за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVA и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVASCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-34.33%

-63.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.81%

-12.19%

-67.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.45%

-25.41%

-72.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.40%

-5.67%

-91.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.46%

-4.00%

-38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.93%

2.62%

+52.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVA и SCHX

Endava plc (DAVA) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVASCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

5.36%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.81%

9.67%

+39.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.76%

18.33%

+55.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.73%

17.13%

+40.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.46%

18.13%

+36.33%