Сравнение DAVA с ZM
DAVA (Endava plc) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. DAVA operates in Software - Infrastructure (Technology), while ZM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, DAVA returned -51.48%/yr vs -21.27%/yr for ZM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVA и ZM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVA показывает доходность -55.85%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью 17.77%.
DAVA
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -32.61%
- С начала года
- -55.85%
- 6 месяцев
- -58.61%
- 1 год
- -82.23%
- 3 года*
- -61.08%
- 5 лет*
- -51.48%
- 10 лет*
- —
ZM
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAVA и ZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVA Endava plc | -55.85% | -79.55% | -60.31% | 1.76% | -54.44% | 118.79% | 64.70% | 55.33% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 17.77% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | 395.77% | 9.74% |
Correlation
The correlation between DAVA and ZM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DAVA:
$145.73M
ZM:
$30.51B
DAVA:
-$7.66
ZM:
$6.79
DAVA:
0.21
ZM:
6.28
DAVA:
0.84
ZM:
3.06
DAVA:
$729.10M
ZM:
$4.93B
DAVA:
$148.10M
ZM:
$3.82B
DAVA:
$34.71M
ZM:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVA vs. ZM — Ранг доходности на риск
DAVA
ZM
Сравнение DAVA c ZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endava plc (DAVA) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVA | ZM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.03 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.84 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVA | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.61 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 | -0.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.13 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DAVA и ZM
Максимальная просадка DAVA за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVA и ZM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVA | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -90.27% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.53% | -24.42% | -59.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.51% | -25.45% | -71.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -86.21% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.36% | -82.12% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.72% | -62.82% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.34% | 8.99% | +47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVA и ZM
Endava plc (DAVA) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Zoom Video Communications, Inc. (ZM) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что DAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVA | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 17.82% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 34.16% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.65% | 41.30% | +27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 44.43% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.83% | 54.52% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVA и ZM
Ни DAVA, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVA и ZM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endava plc и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DAVA and ZM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVA has higher volatility (24.83%) compared to ZM (17.82%). In terms of maximum drawdown, DAVA dropped -98.36% vs ZM's -90.27%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVA и ZM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор