PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

DAUG и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%19.70%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий DAUG и KAPR

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAUG vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.77

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.53

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.11

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

12.93

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.09

Корреляция

Корреляция между DAUG и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и KAPR

Ни DAUG, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и KAPR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-16.91%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.39%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-16.91%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.02%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.37%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и KAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.70%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

3.93%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

10.19%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

11.77%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

11.71%

-2.35%