PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAUG с IAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAUG (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - DAUG tracks the S&P 500 while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAUG returned 6.34%/yr vs 5.03%/yr for IAPR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 6.91%.

DAUG

1 день
-0.21%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.61%
1 год
14.84%
3 года*
12.28%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

IAPR

1 день
-0.33%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
14.08%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAUG и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		5.06%11.75%12.00%13.85%-11.95%4.41%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		6.91%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Correlation

The correlation between DAUG and IAPR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between DAUG and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с ZDEKDAUG с FSEPDAUG с DOGGDAUG с KSEPDAUG с AIOO
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с PDECIAPR с BMAYIAPR с KAPRIAPR с BUFDIAPR с NAPR

Доходность на риск

DAUG vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGIAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.12

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.31

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.51

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

21.30

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DAUG и IAPR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и IAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAUGIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-17.73%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-2.56%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-9.46%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-17.73%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.41%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.88%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.66%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и IAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 0.77%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAUGIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.73%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

5.38%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

6.68%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

8.85%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

8.77%

+0.50%

Сравнение комиссий DAUG и IAPR

И DAUG, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и IAPR

Ни DAUG, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DAUG and IAPR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAPR has higher volatility (2.73%) compared to DAUG (0.77%). In terms of maximum drawdown, DAUG dropped -15.34% vs IAPR's -17.73%.

On 5-year performance, DAUG leads with 6.34% vs 5.03% for IAPR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DAUG has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DAUG has performed better with a 6.34% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAUG and IAPR have the same expense ratio: 0.85% per year.

DAUG and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAUG tracks S&P 500, while IAPR tracks MSCI EAFE. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator.

DAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAUG и IAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор