PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

DAUG и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.78%11.75%12.00%13.85%-11.95%4.41%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

DAUG

1 день
1.57%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.17%
1 год
12.26%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий DAUG и IAPR

И DAUG, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAUG vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.80

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.62

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.33

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

15.34

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между DAUG и IAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и IAPR

Ни DAUG, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и IAPR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-17.73%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.08%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

0.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.99%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и IAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.78%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

3.92%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

8.38%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

8.70%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

8.70%

+0.66%