PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

DAUG и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.78%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%8.12%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

DAUG

1 день
1.57%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.17%
1 год
12.26%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий DAUG и FFEB

И DAUG, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

DAUG vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.76

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.72

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

9.15

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между DAUG и FFEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и FFEB

Ни DAUG, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и FFEB

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-22.81%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.65%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-13.85%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.87%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.46%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.62%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 2.99%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.72%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

5.65%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.39%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

10.88%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.90%

-4.54%