PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

DAUG и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и DDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%0.67%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FSEPDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с GNOVDDEC с BUFDDDEC с FMAR

Сравнение комиссий DAUG и DDEC

И DAUG, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DAUG vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.21

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.44

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

11.53

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.45

Корреляция

Корреляция между DAUG и DDEC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и DDEC

Ни DAUG, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и DDEC

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-10.22%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.46%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-10.22%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.53%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.92%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.15%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и DDEC

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.85%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

4.55%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

8.63%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

6.99%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

6.92%

+2.44%