Сравнение DASCX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DASCX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASCX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 2.13% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.74% соответственно.
DASCX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.30%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и PRVIX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
DASCX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
DASCX
PRVIX
Сравнение DASCX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASCX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.30 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.08 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.93 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.07 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASCX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.30 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DASCX и PRVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и PRVIX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.95% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и PRVIX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASCX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -40.95% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -14.06% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -28.00% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -40.95% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -8.14% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.44% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.65% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и PRVIX
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 6.33% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASCX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.11% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 15.98% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 23.85% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 20.43% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.29% | -0.46% |