Сравнение DARP с XCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Fundx ETF (XCOR).
DARP и XCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и XCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и XCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у XCOR с доходностью -3.72%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и XCOR
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XCOR в 1.27%.
Доходность на риск
DARP vs. XCOR — Ранг доходности на риск
DARP
XCOR
Сравнение DARP c XCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | XCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.98 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.49 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.49 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 7.00 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.98 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DARP и XCOR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и XCOR
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XCOR в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и XCOR
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и XCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -22.54% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.54% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.95% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -3.23% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.67% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и XCOR
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Fundx ETF (XCOR) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.01% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 10.28% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 18.54% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 17.20% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 17.20% | +9.21% |