PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DARP с XCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DARP и XCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Fundx ETF (XCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и XCOR


2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%
XCOR
Fundx ETF
-3.72%12.50%29.57%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у XCOR с доходностью -3.72%.


DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XCOR

1 день
0.90%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.22%
1 год
18.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grizzle Growth ETF

Fundx ETF

Сравнение комиссий DARP и XCOR

DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XCOR в 1.27%.


Доходность на риск

DARP vs. XCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c XCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DARPXCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.98

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.49

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

1.49

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

7.00

+10.02

DARP vs. XCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XCOR равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и XCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DARPXCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.98

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.99

+0.14

Корреляция

Корреляция между DARP и XCOR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и XCOR

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XCOR в 0.44%


TTM2025202420232022
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%
XCOR
Fundx ETF
0.44%0.43%0.00%0.95%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DARP и XCOR

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и XCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


DARPXCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-22.54%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.54%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-5.95%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.23%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.67%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и XCOR

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Fundx ETF (XCOR) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DARPXCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.01%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

10.28%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

18.54%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

17.20%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

17.20%

+9.21%