PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с VSDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).

DARP и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и VSDA

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		3.44%6.67%9.40%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 3.44%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSDA

1 день
-0.25%
1 месяц
-6.86%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.24%
3 года*
8.90%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с SPHBVSDA с CDCVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO

Сравнение комиссий DARP и VSDA

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.

DARP
Grizzle Growth ETF
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Доходность на риск

DARP vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPVSDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.56

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.91

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

0.75

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

2.39

+14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VSDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPVSDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.56

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.66

+0.46

Корреляция

Корреляция между DARP и VSDA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и VSDA

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VSDA в 2.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.65%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Просадки

Сравнение просадок DARP и VSDA

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и VSDA.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-32.12%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.75%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-7.41%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.60%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.39%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и VSDA

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

3.35%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

7.91%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

14.71%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

13.99%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

16.67%

+9.74%