PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DARP с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DARP (Grizzle Growth ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. DARP is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, DARP returned 54.53% vs 24.30% for HDV. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DARP charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности DARP и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%.

DARP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
19.58%
С начала года
27.02%
1 год
54.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.91%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DARP

Grizzle Growth ETF
$523.76K$345.89K$447.90K

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

Сравнение доходности по годам DARP и HDV

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		27.02%40.19%24.63%6.25%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.81%

Correlation

The correlation between DARP and HDV is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.01

The correlation between DARP and HDV shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DARP и HDV

Секторы
DARP
HDV

Технологии

48.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.2%

Энергетика

9.2%
19.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.3%

Промышленность

8.2%
2.8%

Коммунальные услуги

5.2%
8.2%

Сырьевые материалы

4.2%
0.8%

Здравоохранение

1.4%
23.9%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Финансовые услуги

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

DARP
48.3%
HDV
0.9%

Коммуникационные услуги

DARP
13.5%
HDV
5.2%

Энергетика

DARP
9.2%
HDV
19.8%

Потребительский циклический сектор

DARP
8.3%
HDV
9.3%

Промышленность

DARP
8.2%
HDV
2.8%

Коммунальные услуги

DARP
5.2%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

DARP
4.2%
HDV
0.8%

Здравоохранение

DARP
1.4%
HDV
23.9%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

HDV
24.3%

Финансовые услуги

DARP

-

HDV
4.7%

Недвижимость

DARP

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с SPITDARP с FNGUDARP с BTCI
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

DARP vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DARP c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DARPHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.26

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.41

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.71

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

12.85

+0.23

DARP vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DARP и HDV

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-37.04%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-5.18%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.72%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.06%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.90%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и HDV

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

4.12%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

8.54%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

10.80%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

12.94%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

15.78%

+11.07%

Сравнение комиссий DARP и HDV

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и HDV

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности HDV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DARP and HDV have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (9.93%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, DARP leads with 54.53% vs 24.30% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 54.53% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.34% for DARP.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Grizzle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор