PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DARP is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs 22.38% for DLN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DARP и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.93%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и DLN

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%5.53%

Correlation

The correlation between DARP and DLN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.53

The correlation between DARP and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и DLN

Секторы
DARP
DLN

Технологии

45.8%
20.1%

Коммуникационные услуги

19.4%
7.8%

Промышленность

12.0%
7.9%

Энергетика

9.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.0%

Коммунальные услуги

5.4%
5.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Здравоохранение

1.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.3%

Финансовые услуги

-

18.0%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

DARP
45.8%
DLN
20.1%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
DLN
7.8%

Промышленность

DARP
12.0%
DLN
7.9%

Энергетика

DARP
9.9%
DLN
8.5%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
DLN
5.0%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
DLN
5.9%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
DLN
1.0%

Здравоохранение

DARP
1.4%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

DLN
9.3%

Финансовые услуги

DARP

-

DLN
18.0%

Недвижимость

DARP

-

DLN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

DARP vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.53

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.64

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

3.69

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

15.59

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.53

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.53

+0.96

Просадки

Сравнение просадок DARP и DLN

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-57.84%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-6.10%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.51%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.52%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.44%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и DLN

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.17%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

6.77%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

8.87%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

13.26%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

16.16%

+9.95%

Сравнение комиссий DARP и DLN

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и DLN

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DARP and DLN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 22.38% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Grizzle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.28% for DLN.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор