PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с AFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с AFLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG).

DARP и AFLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и AFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и AFLG

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у AFLG с доходностью -0.38%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY

Сравнение комиссий DARP и AFLG

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AFLG в 0.55%.

DARP
Grizzle Growth ETF
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF

Доходность на риск

DARP vs. AFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c AFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPAFLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.93

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.40

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

1.34

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

6.40

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. AFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AFLG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и AFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPAFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.93

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.64

+0.49

Корреляция

Корреляция между DARP и AFLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и AFLG

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AFLG в 0.79%

TTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%

Просадки

Сравнение просадок DARP и AFLG

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки AFLG в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и AFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPAFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-35.84%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.21%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-4.79%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.85%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.56%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и AFLG

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPAFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.14%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

9.18%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

17.34%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

15.85%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

19.36%

+7.05%