Сравнение DAPR с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
DAPR и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DAPR и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAPR и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.18% | 5.74% | 2.36% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
DAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAPR и SMAX
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
DAPR vs. SMAX — Ранг доходности на риск
DAPR
SMAX
Сравнение DAPR c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.17 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.29 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.70 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 17.21 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.17 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.54 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между DAPR и SMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и SMAX
DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок DAPR и SMAX
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAPR | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -3.90% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -2.27% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.44% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.49% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и SMAX
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAPR | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.31% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.15% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 3.82% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.80% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.80% | +4.47% |