PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с CPSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPR с CPSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds - DAPR tracks the S&P 500 while CPSA tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Both are passively managed. Over the past year, DAPR returned 10.07% vs 8.10% for CPSA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPR charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и CPSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у CPSA с доходностью 2.81%.

DAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
1.93%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.78%
1 год
10.07%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

CPSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.15%
1 год
8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPR и CPSA

2026 (YTD)20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		4.04%5.74%5.24%
CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August		2.81%7.39%3.51%

Correlation

The correlation between DAPR and CPSA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between DAPR and CPSA shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с DNOVDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с SDIVDAPR с BUFQDAPR с FDND
Часто сравнивают с CPSA:
CPSA с CPSDCPSA с CPSJCPSA с CPRJCPSA с CPSLCPSA с CVRTCPSA с LJULCPSA с JAJL

Доходность на риск

DAPR vs. CPSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c CPSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRCPSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.53

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
5.81

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.78

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.99

5.52

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.41

31.36

+28.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. CPSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSA равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и CPSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRCPSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

3.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.84

-1.07

Просадки

Сравнение просадок DAPR и CPSA

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и CPSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPRCPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-4.72%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.47%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.38%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.26%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и CPSA

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что DAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPRCPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.41%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.73%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

2.33%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

4.14%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

4.14%

+4.02%

Сравнение комиссий DAPR и CPSA

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и CPSA

Ни DAPR, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DAPR and CPSA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPR has higher volatility (1.03%) compared to CPSA (0.41%). In terms of maximum drawdown, DAPR dropped -10.51% vs CPSA's -4.72%.

On 1-year performance, DAPR leads with 10.07% vs 8.10% for CPSA. On fees, CPSA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPR has performed better with a 10.07% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.

DAPR and CPSA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAPR tracks S&P 500, while CPSA tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. They also come from different issuers: FT Vest and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for DAPR and 0.69% for CPSA.

DAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPR и CPSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор