PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

DAPR и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с KAPRDAPR с FBUF
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий DAPR и BGLD

DAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAPR vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.37

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.89

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.51

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.80

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.37

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.09

-0.38

Корреляция

Корреляция между DAPR и BGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и BGLD

DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.

TTM2025202420232022
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DAPR и BGLD

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-16.19%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.11%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.35%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.54%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.15%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

6.83%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

9.28%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.06%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

9.88%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

9.87%

-1.60%