Сравнение DAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Incorporated (DAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAN или SPY.
Основные характеристики
DAN | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.14% | 7.90% |
Дох-ть за 1 год | 2.54% | 28.03% |
Дох-ть за 3 года | -17.28% | 8.75% |
Дох-ть за 5 лет | -4.11% | 13.52% |
Дох-ть за 10 лет | -2.74% | 12.62% |
Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 37.06% | 11.63% |
Макс. просадка | -98.43% | -55.19% |
Current Drawdown | -56.68% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между DAN и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DAN и SPY
С начала года, DAN показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции DAN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.74% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Incorporated (DAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAN и SPY
Дивидендная доходность DAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPY в 1.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana Incorporated | 3.01% | 2.74% | 2.64% | 1.75% | 0.51% | 2.20% | 2.93% | 0.75% | 1.26% | 1.67% | 0.92% | 1.02% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DAN и SPY
Максимальная просадка DAN за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAN и SPY
Dana Incorporated (DAN) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.